テクニカル分析 一目均衡表

Equation
基準線
X=(X_{t},\cdots,X_{t-25}),S_{t}=\frac{\textup{max}(X)+\textup{min}(X)}{2}

転換線
Y=(Y_{t},\cdots,Y_{t-8}),C_{t}=\frac{\textup{max}(Y)+\textup{min}(Y)}{2}

先行スパン1
A_{1,t+26}=\frac{S_{t}+C_{t}}{2}

先行スパン2
Z=(X_{t},\cdots,X_{t-51}),A_{2,t+26}=\frac{\textup{max}(Z)+\textup{min}(Z)}{2}

遅行線
L_{t-26}=X_{t}

R
サンプルデータ:ゴールド価格、ロンドン市場AM10:30、月次平均、1994年2月から2014年2月
goldichimokugold

> library(tseries)

> gold <- ts(dataset$goldprice,start=c(1994,2),frequency=12)

> plot(gold,main="Gold.London time.Monthly(average)",xlab="date",ylab="$/ozt")

> Ichimokukinkou <- function(xxx){
+ nn <- length(xxx)
+ attributes(xxx)$tsp <- c(1,nn,1)
+ st <- ct <- a1 <- a2 <- L <- c()
+ st.c <- 26-1
+ ct.c <- 9-1
+ a1.c <- 26
+ a2.c <- 52-1
+ for (ii in ct.c:nn){
+ if (ii > st.c){
+ st[ii] <- (max(xxx[(ii-st.c):ii])+min(xxx[(ii-st.c):ii]))/2 #基準線:26次ラグまでの最大値と最小値の平均値の系列
+ }
+ if (ii > a1.c){
+ L[ii-a1.c] <- xxx[ii] #遅行線:26次ラグの系列
+ }
+ if (ii > a2.c){
+ a2[ii+a1.c] <- (max(xxx[(ii-a2.c):ii])+min(xxx[(ii-a2.c):ii]))/2 #先行スパン2:52次ラグまでの最大値と最小値の平均値をマイナス26次ラグとする系列
+ }
+ ct[ii] <- (max(xxx[(ii-ct.c):ii])+min(xxx[(ii-ct.c):ii]))/2 #転換線:9次ラグまでの最大値と最小値の平均値の系列
+ a1[ii+a1.c] <- (st[ii]+ct[ii])/2 #先行スパン1:基準線と転換線の平均値をマイナス26次ラグとする系列
+ }
+ M1 <- max(c(xxx,a1,a2) ,na.rm =TRUE)
+ M2 <- min(c(xxx,a1,a2) ,na.rm =TRUE)
+ plot(xxx,xlim=c(1,nn+a1.c),ylim=c(M2,M1),type="l",main="Ichimoku Kinkou-Hyou.Gold.London time.Monthly(average)",xlab="date",ylab="$/ozt")
+ par(new=T)
+ plot(ts(a1),xlim=c(1,nn+a1.c),ylim=c(M2,M1),type="l",lwd=2,xlab="",ylab="",col=2)
+ par(new=T)
+ plot(ts(a2),xlim=c(1,nn+a1.c),ylim=c(M2,M1),type="l",lwd=2,xlab="",ylab="",col=3)
+ #par(new=T)
+ #plot(ts(st),xlim=c(1,nn+a1.c),ylim=c(M2,M1),type="l",lwd=2,xlab="",ylab="",col=4)
+ #par(new=T)
+ #plot(ts(ct),xlim=c(1,nn+a1.c),ylim=c(M2,M1),type="l",lwd=2,xlab="",ylab="",col=5)
+ #par(new=T)
+ #plot(ts(L),xlim=c(1,nn+a1.c),ylim=c(M2,M1),type="l",lwd=2,xlab="",ylab="",col=6)
+ #print(a1)
+ #print(a2)
+ print(attributes(xxx))
+ }

> Ichimokukinkou(gold)
$tsp
[1]   1 551   1

$class
[1] "ts"

> 

参考文献
熊谷悦生、舟尾暢男(2008).『Rで学ぶデータマイニング Ⅱシミュレーション編』.オーム社.248pp.

アプリケーション
R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical computing.
R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria.
URL http://www.R-project.org/.

その他
一目均衡表は株式会社経済変動総研の登録商標です。
wikipediaより http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E7%9B%AE%E5%9D%87%E8%A1%A1%E8%A1%A8